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他关注的股票就那么几只，真正下手的时候几个亿有时候甚至几十个亿的筹码堆着。
宋佳佳每次买卖的股票数百只。
在大样本和高换手频率中建立胜率优势。
盘中任何一个时间切片，她都可能成千上万笔委托单在申报、撤销或者成交。
一切都交给程序来执行。
所以开盘时间她反倒没那么忙。
宋佳佳的交易风格对时间要求特别高，她需要把服务器托管到距离交易所更近的机房。
在国外，这种竞争已经到微秒甚至纳秒级别。
梁万羽早先接触过程序化交易。
他听说过一些用简单策略在期货市场卷钱的故事，就像打开提款机一样。
迟至2015年这一波，百十万本金通过程序化交易实现财务自由的不在少数。
两个俄罗斯人数百万元本金，三年狂揽20亿人民币的新闻也印证了这种传言。
但对梁万羽来说这是完全陌生的领域。
他的交易也无法用程序替代。
有人建议梁万羽写一个程序来做交易执行，避免冲击成本。
他经常下重注，买着买着手上的股票就涨起来了。
不过他毫不在意这点所谓的冲击成本。
当他看中一只股票的时候，他的预期从来都不是百分之几，是百分之几十，百分之几百。
但毫无疑问，计算机在信息收集和数据处理上有人脑无可比拟的优势。
听宋佳佳讲完，梁万羽感慨说他这一代人早晚要被市场淘汰。
如果宋佳佳发展顺利，有朝一日梁万羽不想再泡在市场里的时候，倒是可以请她管管钱。
程序化交易人贵，设备也贵，需要很多前期投入。
但有李梦为的教训在先，梁万羽不再考虑这种连接的可能性。
他顶多多认购一点宋佳佳的产品。
想到这里，梁万羽觉得很可悲。
他已经很难再相信身边的人了。
2015年股灾后资金从主观私募逃向量化私募，暴跌的余绪中，中性策略吸引力很强，资金排着长队。
但是几个月时间股指期货的流动性就被锁死了，股指期货cta策略没法做了，套利没法做了，量化对冲没法做了——负基差也很大。
2016年的市场收益在cta策略，宋佳佳的策略重心在股票中性策略。
2017年还是很难做，股票波动很小。
年底宋佳佳去参加业内交流活动，会上有人感慨，今年应该是最差的年份了。
现场爆出一阵无奈的笑声。
因为2016年大家也是这么说的。
2017年资管市场还遇到一个政策变化，银行委外资金大幅收缩。
以前通行的嵌套结构不再被认可，券商开始自查资管业务的合规问题。
当时很多银行资金被清退，政策一刀切下去，大到上百亿规模的fof基金，管理规模一夜清零。
量化圈的人喜欢跟人吹牛，说中性策略的好处是，股票涨能赚钱，股票跌也可以赚到钱，他们就赚最稳定的那部分超额收益。
可是股灾后转过来的这部分钱，2016年赚不到钱，2017年还赚不到钱，人家不干了。
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