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“嗯。”
大卫一边翻看着手里的数据资料，一边走到布鲁默身旁坐下，思索片刻后说道。
“下午我联系了贾尔斯，他今天进入达纳斯公司的过程很顺利，以后应该会越来越忙了。
。”
“我明白！”
布鲁默早就清楚大卫想说什么，接道。
“所以数据中心除了我，你也无法抽出时间管它了，对吧？”
“。
。
抱歉！”
大卫望向他的眼神里，带着歉意。
“哈哈哈～能找到一份喜欢的工作，是我应该感谢你才对啊！”
布鲁默表示没关系的摆手笑道。
大卫看到他露出爽朗开心的笑容，心情也变得更好了一些，跟着笑道：“当经济学被称为沉闷时，很多人都选择通过数学理论发现其在现实世界中的应用性和依据。
。”
“所以才会有投资分析中的复杂数学工具，被用来估算金融衍生产品的价值。
。”
“期权定价，是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。”
“73年，由费希尔·布莱克和脉轮·斯科尔斯合著并发表了一篇具有里程碑意义的论文《期权定价和公司债务》（ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities），在文内描述了一种判断看涨期权价格的方法。”
“你应该知道，看涨期权是一种赋予持有者在未来某个特定日期，以特定价格购买某种金融资产（标的资产）的权利（但不是义务）。”
“同样是73年，芝加哥交易所正式建立期权交易市场，得州仪器公司也很快推出了一款用于计算期权价值的计算器。
。”
“有了它们，虽然期权交易的安全性得到了显著改善，风险也被大幅降低了，但不管是布莱克-斯科尔斯提出的期权定价模型，还是芝加哥期权交易所给出的期权定价计算公式，亦或者得州仪器公司推出的期权定价计算器，都无法令所有人满意。
。”
“比如在77年，佳莱教授等经济学者利用芝加哥期权交易所上市的股票期权数据，首次对布莱克-斯科尔斯模型进行了检验。”
“他最后得出的结果为，该模型对平值期权的估价令人满意，特别是对剩余有效期限超过两月，且不支付红利者效果尤佳；对于高度增值或减值的期权，模型的估价有较大偏差，会高估减值期权而低估增值期权；.对临近到期日的期权的估价存在较大误差。
。”
“以及离散度过高或过低的情况下，会低估低离散度的买入期权，高估高离散度的买方期权。”
“但是从总体而言，布莱克-斯科尔斯模型（简称B-S模型）仍是相当准确的，是具有较强实用价值的定价模型。”
“基于动态套期保值策略的B-S定价模型公式，使期权交易的风险控制成为可能，从而促进了衍生品市场的发展。”
“。
。
！
？”
布鲁默此时看向大卫的目光有些发愣。
。
他无意识的舔舔嘴唇，脑海里闪过几个念头，试着问道：“你想把B-S模型放入。
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